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经济全球化条件下北京金融业的发展与风险防范对策研究
更新日期： 2007-03-16    
基本情况
项目编号   06BaJG121
档案号    
项目名称   经济全球化条件下北京金融业的发展与风险防范对策研究
所属学科   经济·管理
项目等级   一般项目
项目类别   规划项目
规划期   十一五规划
成果形式   研究报告
经费来源    
立项时间   2007年1月25日
预定完成时间   2008年10月30日
结项时间   (未公开)
信誉保证单位    
项目负责人   吴勤学
性别   男
出生日期   (未公开)
民族   汉
职务   正处级
职称   教授
学历   研究生
学位   博士
研究专长   宏观经济、世界经济、国际投资
工作单位   北京联合大学
联系地址   (未公开)
邮政编码   (未公开)
电话   (未公开)
传真   (未公开)
个人网址   (未公开)
E-mail   (未公开)

项目主要参加者基本情况
(未公开)
姓 名 出生日期 专业技术职务 研究专长 工作单位
 郎晓龙  1974.5  讲师  世界经济、国际投资  北京联合大学
 邬洪迈  1968.8  副教授  商业经济  北京联合大学
 王晓芳  1978.5  中级  世界经济  北京联合大学应用经济与管理研究所
 于晓峰  1980.12  研究生  企业管理  北京联合大学应用经济与管理研究所
 张峰  1979.1  研究生  企业管理  北京联合大学应用经济与管理研究所
              
              
              
              
              
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         

项目基本情况
主要研究内容
    1、本项目研究的理论意义和实践意义，国内外同类课题的研究现状
    （1）本项目研究的意义
    加入WTO之后，北京金融行业对外逐步放开，面临的资本流动压力也不断加大，在市场放开条件下有效维护金融市场稳定对于我市经济发展非常重要。 
    20世纪90年代以来，大规模的货币危机频繁发生，这些危机引起了各国学者的广泛关注，对于货币危机的成因、作用机制、以及应对政策进行了深入地研究和探讨。货币危机发生的原因是多方面的：可以是由于经济基础存在着失衡；也可以是由于市场公众预期到追求最优化的政策制定者为实现社会福利最大化将调整汇率政策而引发的，市场纯粹的自我实现机制也可能引发货币危机；此外，道德风险、企业和银行的过度举债也会加大金融体系和经济的脆弱性，成为货币危机发生的诱因。不论货币危机是由何种原因引起的，危机一般都具有爆发性，一旦发生就迅速加剧，对经济造成剧烈冲击。
    由于货币危机会给经济发展带来诸多不利的影响，如何预防和缓解、平息货币危机就成为政府和经济学家关心的重要问题。对此，学者们提出了不同的见解。随着经济全球化的不断发展，货币危机的特点也在不断发生变化。对货币危机理论和政策的研究对于解决“开放经济的三难选择”问题，处理好内部均衡与外部均衡的关系，具有重要意义。
    通过合理、有效地管理资本流动来预防与控制货币危机，越来越得到各级政府的重视。发展中国家普遍存在的问题是金融体系不够完善，资本的大量流动会对经济和金融产生严重的不利冲击，加大经济的不稳定性。同时，目前的国际金融市场也不够完善，国际货币体系缺乏有效协调，国际金融市场监管还存在着很大漏洞，这就使资本自由流动具有很大的风险性。大量的经验表明，有效管理资本流动对于预防与控制货币危机具有一定的作用。考察资本管制在货币危机中的影响及其潜在的成本，研究如何实施资本管制抑制资本流动对经济的不利影响，具有理论和应用上的价值。
    加入WTO，北京金融业与国际市场接轨是必然的发展趋势，人民币实现金融项目条件下的可自由兑换在不久的将来将会实现，货币危机问题成为必须面对的严重问题。分析管理资本流动对于防治货币危机的作用和影响，并从微观结构上考察有效管理金融机构和企业的融资行为在防治货币危机中的作用，对于保障金融体系和国民经济的持续、健康增长，具有重要的现实意义。
    （2）国内外同类课题的研究现状
    目前，关于货币危机问题的理论成果较为丰富，对于如何应对货币危机，各国学者也已经提出了许多政策建议，这都为全面、系统地研究货币危机理论与政策提供了坚实的基础。
    对货币危机的理论研究可以分为三个阶段。第一代货币危机理论是由Krugman（1979）最早提出的，随后由Flood和Garber（1984）等人进一步完善。第一代货币危机模型研究的对象是经济基础的不均衡所引起的投机攻击和货币危机。这类危机的特点是政府实行相互冲突的宏观经济政策，使固定汇率制在长期无法维持，固定汇率制的崩溃是必然发生的，在不考虑不确定性的条件下，理论上可以准确地预测危机发生的时间。第一代货币危机模型对于解释70、80年代发展中国家经常发生的货币危机，特别是拉美国家的货币危机是比较成功的。
    第二代货币危机理论认为，对于一些经济基础较为良好的国家，由于公众预期政府在面对投机攻击和货币危机时出于社会总体福利水平的考虑，会实行某种政策的改变，这种对政策变更的预期就会引发投机攻击，形成货币危机，迫使政府实行新的政策，从而使对危机的预期自我实现。政府的理性抉择、自我实现的预期以及多重均衡是第二代货币危机模型的特征。这一学说的倡导者包括Obstfeld（1986，1994，1996），Gros（1992），Morris 和 Shin（1998），Ozkan和Sutherland（1998）等人。
    第三代货币危机理论并不是一种统一的理论，而是在亚洲金融危机发生后，学者们对货币危机的发生机制提出的各种新的解释。由于亚洲金融危机具有不同于其它危机的许多特点，经济学家们提出了不同的看法。Krugman(1998)提出了道德风险说，认为政府担保导致企业和金融机构过度借债是危机发生的主要原因。Radelet和Sachs(1998a，1998b)提出了银行挤兑说，认为危机是由于投资者的恐慌导致的流动性危机，而东亚国家的经济基础是良好的。随着亚洲金融危机的进一步发展，Krugman(1999)又提出了企业债权说，认为货币贬值导致企业外债负担加重是危机深化的重要原因。
    对于管理资本流动在应对货币危机中的作用，也已经有许多学者进行了探讨。经验分析表明，通过对资本流动的有效管理，能使政府获得调整政策的时间，抑制潜在的不稳定短期资本流动，减弱金融体系和经济的脆弱性。以上这些工作都为研究如何合理、有效地管理资本流动，达到政府的政策目标提供了很好的借鉴。
    2、研究的重点和难点
    （1）研究的基本内容
    本项目的研究主题是在金融市场对外开放的过程中，政府如何在合理引进外资的同时有效防范金融行业面临的资本流动风险，达到政府预期的政策目标。
    本项目的研究内容包括四个部分。第一部分是对货币危机成因和演进机制的理论分析，并着重分析金融机构和企业举借外债潜在的风险问题；第二部分从理论上分析管理资本流动对于防治货币危机的作用和影响，并从微观结构上考察有效管理金融机构和企业的融资行为在防治货币危机中的作用；第三部分是本项目的研究重点，定量分析金融机构和企业的融资行为对于货币危机形成和演化的影响，以及资本流动管理措施的有效性；第四部分根据北京市金融行业的实际情况，讨论在引进外资和管理资本流动中应注意的问题，并提出对策建议。
    （2）研究的重点和难点
    ①利用经济计量方法进行定量分析和实证研究，分析金融机构和企业的融资行为在货币危机形成和演化中的作用和影响，以及不同管理措施的有效性，寻求有效的管理措施。
    ②针对本市金融行业未来可能面临的资本流动风险问题，提出应对的方案和具体措施。
    3、研究的创新之处
    （1）应用最新的经济计量方法，包括协整检验、Granger因果性检验、误差修正模型等，对金融机构和企业的融资行为在货币危机形成和演化中的作用和影响进行实证检验，并考察不同资本流动管理措施的效果。
    （2）在借鉴国内外有关理论与实践经验的基础上，结合北京市金融行业的实际情况，提出北京市金融行业防范资本流动风险的措施和方法，为政府制定宏观经济管理政策提供有价值的参考建议。
    4、研究采用的方法
    （1）采用规范研究和比较分析的方法，分析评价现有的研究成果，对货币危机理论、资本管制理论进行深入系统地研究，从定性的角度分析金融机构和企业举借外债潜在的风险问题。 
    （2）借鉴国外该领域的实证研究方法，借助经济计量模型（多因素分析、ADF检验、PP检验、协整检验、Granger因果性检验、误差修正模型（ECM）等），利用Eviews等经济计量软件进行实证检验。
    （3）组织学术研讨会，广泛听取有关专家的意见,推广研究成果。
子课题划分
货币危机发生和演进的理论分析 吴勤学、郎晓龙、邬洪迈
北京资本管制对货币危机的作用和影响 郎晓龙、欧阳进、荣炜、王晓芳
对资本管制有效性的实证分析——以北京为例 郎晓龙、荣炜、于晓峰
北京应对货币危机的思路和措施 吴勤学、郎晓龙、刘英奎、张峰

项目研究过程
开题情况
(未公开)
中期阶段性检查
(未公开)
中期评估
评估专家   (未公开)
评估时间   (未公开)
评估形式   (未公开)
评估意见   (未公开)
项目阶段性成果
 1、对国内外有关货币危机理论的比较研究，成果形式：论文
 2、金融机构和企业融资行为在货币危机形成和演化中的作用，成果形式：论文
 3、实证分析资本流动管理措施的有效性，成果形式：论文
 4、北京市金融行业面临的资本流动风险与对策，成果形式：论文
 5、完成项目研究报告

成果情况
成果名称   《经济全球化条件下北京金融业的发展与风险防范对策研究》，研究报告
成果处理     结项表
成果主要内容
 
项目鉴定情况
鉴定人   (未公开)
鉴定形式   (未公开)
鉴定时间   (未公开)
专家鉴定意见
(未公开)
成果获奖及应用情况
1、完成项目研究报告，提交北京市教委，供有关政府部门决策参考。
2、学术论文5-8篇，在全国核心期刊上发表。

经费管理
申请经费   (未公开) 批准经费   (未公开)
拨款情况
(未公开)
               总 额
               5 
出版补贴
申请金额   (未公开) 批准金额   (未公开)  
项目信誉评价    
备 注
 
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